OKX 最大 Mark-Index 偏差
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危机时段 Mark vs Index
OKX 清算总额（危机中）
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21:17–21:38 UTC
OKX / Binance 清算比
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同币种、同时段
Tardis 推送缺口 / K线补全
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危机时段缺失分钟数
C1
ENA 现货价格跨平台对比（多数据源交叉验证）
OKX Tardis 推送 + OKX 官方K线补全 vs Binance (Tardis) vs Bybit (API) vs Coinbase (API) vs Kraken (API)。五交易所、多数据源交叉验证，清晰展示 OKX 在危机时段价格严重偏离全球市场共识。
数据来源：OKX 蓝实线=Tardis 原始推送 · OKX 蓝虚线=OKX 官方 API 后补 · 黄=Binance (Tardis) · 紫=Bybit (API) · 绿=Coinbase (API) · 粉=Kraken (API)
发现 C1（现货数据断裂 + K线补全）
事实：在危机时段 21:17–21:38 UTC，OKX ENA 现货数据推送（Tardis 采集）完全中断，而 OKX 官方K线（蓝色虚线）在此期间有完整数据，证明撮合引擎正常运行但市场数据推送断裂。用户无法看到实时行情却仍在被清算——"蒙眼交易"。
数据补全说明 / Data Supplement Note
图中蓝色实线为 Tardis.dev 第三方独立采集的原始数据（实时推送）。蓝色虚线为事后通过 OKX 官方 API (/api/v5/market/history-candles) 补全的 1 分钟 K线收盘价。两组数据在重叠时段价格一致，验证了数据源的可靠性。缺口期间仅官方K线有数据，进一步证实：OKX 撮合引擎正常运行，但市场数据推送系统发生了故障。
C2
ENA Mark-Index 偏差对比（OKX vs Binance）
OKX-SWAP 与 Binance-Futures 的标记价格-指数价格偏差百分比。OKX 偏差在危机时段远大于 Binance。
数据来源：Tardis.dev · derivative_ticker 表 · ENA
发现 C2（标记价格偏离）
事实：OKX ENA 标记价格偏离指数价格最大达 —，同期 Binance 仅 —。偏差倍数证明问题源自 OKX 系统而非市场波动。
C3
ENA OKX 合约价 vs 市场共识带
OKX 合约 last_price vs 共识带（Binance + Coinbase 现货 min-max）。共识带由多家独立交易所价格构成，OKX 价格穿出即为异常。
数据来源：Tardis.dev · prices 表 · ENA 合约 vs 现货共识
发现 C3（价格穿出共识带）
事实：在危机时段，OKX ENA 合约价格多次穿出由其他交易所现货构成的市场共识价格带，证明 OKX 合约定价脱离市场真实价值。
C4
ENA 清算金额时间线（OKX vs Binance vs Bybit）
按分钟统计三家交易所的 ENA 清算金额。OKX 在危机时段清算量暴增。
数据来源：Tardis.dev · liquidations_summary 表 · ENA
发现 C4（清算量暴增）
事实：OKX ENA 在危机时段清算总额 —，是 Binance 同期 — 的 — 倍。
C5
ENA 多空清算笔数对比（危机时段）
危机时段 21:17–21:38 UTC 三家交易所的多头/空头清算笔数堆叠对比。
数据来源：Tardis.dev · liquidations_summary 表 · ENA
发现 C5（多空均被清算）
事实：OKX ENA 在危机时段多头和空头均遭遇大规模清算，说明标记价格的双向剧烈波动导致两侧仓位同时被清。
T1
ENA 三时段清算对比汇总表
危机前/中/后三个时段的 ENA 清算数据交叉对比。
| 时段 | OKX 清算额 | OKX 笔数 | Binance 清算额 | Binance 笔数 | Bybit 清算额 | Bybit 笔数 | OKX/BN 比 |
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ENA 证据结论 / Conclusion
- 现货数据断裂（C1）：OKX ENA 现货数据在危机时段出现中断，而 Binance、Bybit、Coinbase、Kraken 等交易所数据持续正常。
- 标记价格偏离（C2）：OKX ENA 标记价格偏离指数价格远超 Binance 同期水平，系统性偏离而非市场波动。
- 合约价格脱离共识（C3）：OKX ENA 合约价格穿出市场共识价格带，定价脱离真实市场价值。
- 清算量异常暴增（C4）：OKX ENA 清算量远超 Binance，超额清算直接由标记价格失准导致。
- 多空双杀（C5）：标记价格双向剧烈波动导致多头和空头同时被大规模清算。
因果链条：OKX 系统过载 → ENA 现货数据中断 → 标记价格偏离 → 合约价格脱离共识 → 异常大规模清算